Calcola l'alpha di Jensen per valutare la performance di un portafoglio rispetto al CAPM.

Dati iniziali

Rendimento del portafoglio

r_i

Tasso privo di rischio

r_f

Coefficiente beta

β_iM

Rendimento del mercato

r_m

Alpha di Jensen

α_J

Risultato

0.80%

Alpha di Jensen (α_J)

Alpha di Jensen

Market risk premium `(r_m - r_f)`	6.00%
CAPM Expected return `(r_f + β x (r_m - r_f))`	11.20%
Rendimento del portafoglio `(r_i)`	12.00%

Jensen's alpha formula

$$\alpha_{J}=r_{i}-\left[r_{f}+\beta_{iM}\times(r_{m}-r_{f})\right]$$

Mercato	Benchmark suggerito	Ultimo valore	Data
Dollaro USA	Rendimento Treasury a 10 anni	4.70%	03.08.2026
Area euro	Rendimento del titolo di Stato a 10 anni (mensile)	3.40%	30.06.2026
Regno Unito	Rendimento Gilt a 10 anni	5.03%	31.07.2026
Canada	Rendimento del titolo di Stato a 10 anni	3.65%	31.07.2026

Aggiornato: 04.08.2026

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