Alpha de Jensen : mesurez la performance d’un portefeuille.

Données d’entrée

Rentabilité du portefeuille

r_i

Taux sans risque

r_f

Coefficient bêta

β_iM

Rentabilité du marché

r_m

Alpha de Jensen

α_J

Résultat

0.80%

Alpha de Jensen (α_J)

Alpha de Jensen

Market risk premium `(r_m - r_f)`	6.00%
CAPM Expected return `(r_f + β x (r_m - r_f))`	11.20%
Rentabilité du portefeuille `(r_i)`	12.00%

Jensen's alpha formula

$$\alpha_{J}=r_{i}-\left[r_{f}+\beta_{iM}\times(r_{m}-r_{f})\right]$$

Marché	Référence suggérée	Dernière valeur	Date
Dollar américain	Rendement Treasury 10 ans	4.90%	04.11.2026
Zone euro	Rendement obligataire d’État 10 ans (mensuel)	4.17%	31.10.2026
Royaume-Uni	Rendement Gilt 10 ans	5.21%	03.11.2026
Canada	Rendement obligataire d’État 10 ans	3.70%	04.11.2026

Mise à jour: 05.11.2026

Calculateurs associés

Calculateur d’alpha de Jensen