» Опционный калькулятор - модель Блэка — Шоулза

Первоначальные данные


Текущая цена базисной акции (spot price)
Цена исполнения опциона (strike price)
Время до истечения срока опциона (период опциона)
Безрисковая ставка доходности (непрерывное накоплениеx)
%
Волатильность базисной акции
%

Результат


CALL
PUT
Цена
Δ (дельта)
Γ (гамма)
ν (вега)
ρ (ро)
Θ (тета)
d1 =
d2 =


Внимание! это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы.