» ブラック·ショールズ·オプション価格決定モデル

初期データ


原資産の現物価格
オプションの行使価格
満期までの期間(日)
無リスク金利(RF) (利息計算)
%
変動率
%

結果


CALL
PUT
価格
Δ (デルタ)
Γ (ガンマ)
ν (ベガ)
ρ (ローρ)
Θ (シータ)
d1 =
d2 =