カリキュレーター・コンバーター一覧 » ブラック·ショールズ·オプション価格決定モデル


初期データ


原資産の現物価格
オプションの行使価格
満期までの期間(日)
無リスク金利(RF) (利息計算)
%
変動率
%

結果


CALL


PUT


価格

Δ (デルタ)

Γ (ガンマ)

ν (ベガ)

ρ (ローρ)

Θ (シータ)

d1 =

d2 =