» Опціонний калькулятор - модель Блека - Шоулза


Первинні дані


Поточна вартість базисної акції (spot price)
Ціна виконання опціону (strike price)
Час до закінчення терміну опціону (период опциона)
Безризикова процентна ставка (Rf) (безперервне накопленіеx)
%
Волатильність базисної акції
%

Результат


CALL
PUT
Ціна
Δ (дельта)
Γ (гамма)
ν (вега)
ρ (ро)
Θ (тета)
d1 =
d2 =


Зауважте! Формула Блека-Шолеса використовується в цій формі лише для приблизної оцінки вартості європейських опціонів на акції, припускаючи, що до завершення строку опціону акціонерам не виплачують дивіденди, і що волатильність акцій залишається сталою протягом цього часу.