» Modelo de Black-Scholes


Dados iniciais


Preço da ação (spot price)
Preço de exercício da opção (strike price)
Tempo em dias
Taxa de juros livre de riscos (capitalizada continuamente)
%
Volatilidade da ação
%

Resultado


CALL
PUT
Preço
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

 

Nota! A fórmula de Black-Scholes é usada neste formulário apenas para a avaliação aproximada de opções de ações de estilo europeu, assumindo que nenhum dividendo é pago aos acionistas até que a opção expire e que a volatilidade das ações permaneça constante durante esse período.